Разработка прототипа динамической экспертной системы поддержки принятия решений для трейдеров ( на примере изменения динамики курсов валют межбанковского валютного рынка forex )




Скачать 31.68 Kb.
НазваниеРазработка прототипа динамической экспертной системы поддержки принятия решений для трейдеров ( на примере изменения динамики курсов валют межбанковского валютного рынка forex )
Дата публикации23.05.2014
Размер31.68 Kb.
ТипАнализ
literature-edu.ru > Курсовая работа > Анализ
Название: Разработка прототипа динамической экспертной системы поддержки принятия решений для трейдеров ( на примере изменения динамики курсов валют межбанковского валютного рынка FOREX )

 

Авторы: Европейцев Г.А.

               Хасанов Н.В.

 

Эксперт 2 рода: Эрик Л. Найман. Малая энциклопедия трейдера

 

Описание:

Предлагается разработать экспертную систему для поддержки принятия решений трейдеров.

Ситуация на валютном рынке анализируетcя с помощью следующих подходов:

1.   Фундаментальный анализ

Анализируются макроэкономические показатели стран. Такие как:

Ставка рефинансирования

Инфляция

Уровень безработицы

Платежный баланс

 

2.   Технический анализ

В основе его лежит анализ изменения динамики цен и объемов операций. Закономерности между изменением динамики и объемов используются для предсказаний цены в будущем. Подобные закономерности были описаны несколькими трейдарами, наиболее популярное описание составил  Эрик Л. Найман в книге “Малая энциклопедия трейдера”, которую планируются использовать как эксперта 2 рода

 

В данной экспертной системе используется только технический анализ.

Экспертная система, анализируя динамику цен и объемов сделок на разных интервалах времени и выдает рекомендации для трейдеров,

Примеры рекомендации:

Покупать

Продавать

Не совершать сделок

 

Имитационная модель  

 

М = <МОУ, МР, МСВ, Vx, Vu, Ve, Vy, S, Fy u, Fxeu yz >, где

 

МОУ–модель объекта управления
    Объектом управления является цена
МР–модель регулятора;
    Регулятором является класс, который выдает результаты прогноза
МСВ–модель случайных воздействий;
    отсутствует

Vx = {vxi}, i=(1,m) – множество контролируемых неуправляемых входов;
Прогноз динамики цен осуществляется на 4 часовом графике изменений курсов валют, т.к. этот период времени лучше подходит для применения технического анализа (1)

Каждая точка 4х часового графика содержит информацию о цене на момент открытия интервала, максимальная цена за 4 часовой интервал, минимальная цена за интервал, цена на момент закрытия интервала. Графически это представляется в виде “Японских свечей”

Входы:

Время, за которое выдается характеристика изменения цены

Максимальная цена за период

Минимальная цена за период

Цена закрытия периода

Цена открытия периода.

Объем совершенных сделок за интервал

Vu = {vuj}, j=(1,s) – множество контролируемых управляемых входов МОУ;
Точки локальных минимумов цен, локальных максимумов

Показания рассчитанных средних, экспотенциальных средних, линий регрессии

Показаний индикатора MACD
Ve = {veh}, h=(1,k) – множество случайных возмущений;
отсутствуют
Vy = {vyl}, l=(1,r) – множество выходных параметров МОУ (используется в регуляторе);
vy1 - индикатор рекомендации

если vy1 > 0 следует совершить покупку

если vy1 = 0 следует воздержаться от совершения сделок. ( если есть открытые сделки, следует закрыть их )

если vy1 > 0 следует совершить продажу

S = {sc}, c = (1, n) – множество возможных (допустимых и нештатных) состояний;
В системе используются следующие состояния

  1. Образован новый локальный минимум на графике средней цены

  2. Образован новый локальный максимум на графике средней цены

  3. Изменился тренд следования цены ( тренд определяется путем изменение линий регрессий () )

  4. Образован новый локальный минимум на графике индикатора MACD [1]

  5. Образован новый локальный максимум на графике индикатора MACD


Fy u – функция генерации управляющего вектора u(ti+1) на основе поступившего выходного вектора y(ti);

Функция на основе входа Vx рассчитывает показания средних, индикатора MACD, экспотенциальных средних, полученные значения поступают на вход регулятора
Fxeu yz – функция отображения входа объекта управления (ОУ) в его выход.
На основое показания средних, индикатора MACD, экспотенциальных средних, выдается параметр Vy , который является индикатором совершения операции.

 

 
Литература


  1. Эрик Л. Найман. Малая энциклопедия трейдера. Альпина Бизнес Букс. Москва. 2004г.


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Разработка прототипа динамической экспертной системы поддержки принятия решений для трейдеров ( на примере изменения динамики курсов валют межбанковского валютного рынка forex ) iconКурсовой проект по дисциплине
Разработка прототипа динамической экспертной системы поддержки принятия решений для трейдеров (на примере изменения динамики курсов...

Разработка прототипа динамической экспертной системы поддержки принятия решений для трейдеров ( на примере изменения динамики курсов валют межбанковского валютного рынка forex ) iconКурсовая работа по дисциплине «Динамические интеллектуальные системы»
Разработка прототипа «Оператор Реактора»динамической интеллектуальной системы для диагностики состояния активной зоны реактора по...

Разработка прототипа динамической экспертной системы поддержки принятия решений для трейдеров ( на примере изменения динамики курсов валют межбанковского валютного рынка forex ) iconРабочая программа дисциплины (модуля) «Системы поддержки принятия решений»

Разработка прототипа динамической экспертной системы поддержки принятия решений для трейдеров ( на примере изменения динамики курсов валют межбанковского валютного рынка forex ) iconЭкономический раздел
Целью дипломного проекта является разработка прототипа системы управления поставками продукции для более эффективного учёта товаров...

Разработка прототипа динамической экспертной системы поддержки принятия решений для трейдеров ( на примере изменения динамики курсов валют межбанковского валютного рынка forex ) iconМалая Энциклопедия Трейдера ббк 65. 26 Н20 Найман Э. Л
Книга предназначена как для профессиональных участников рынка ценных бумаг, валютного рынка и биржевых товарных рынков, так и для...

Разработка прототипа динамической экспертной системы поддержки принятия решений для трейдеров ( на примере изменения динамики курсов валют межбанковского валютного рынка forex ) iconМалая Энциклопедия Трейдера ббк 65. 26 Н20 Найман Э. Л
Книга предназначена как для профессиональных участников рынка ценных бумаг, валютного рынка и биржевых товарных рынков, так и для...

Разработка прототипа динамической экспертной системы поддержки принятия решений для трейдеров ( на примере изменения динамики курсов валют межбанковского валютного рынка forex ) iconПлаус С. Психология оценки и принятия решений / Перевод с англ
Плаус С. Психология оценки и принятия решений / Перевод с англ. — М.: Информационно-издательский дом “Филинъ”, 1998. — 368 с

Разработка прототипа динамической экспертной системы поддержки принятия решений для трейдеров ( на примере изменения динамики курсов валют межбанковского валютного рынка forex ) iconЮ. Ю. Горюнов, Т. Ю. Горюнова, Д. В. Дружинин Теория и методы принятия...
Тимпр) – это наука, которая математическими методами обосновывает выбор одного из нескольких решений задачи (проблемы). Следует подчеркнуть,...

Разработка прототипа динамической экспертной системы поддержки принятия решений для трейдеров ( на примере изменения динамики курсов валют межбанковского валютного рынка forex ) iconДозорова Т., Волкова М
Анализа, получившего в последние годы огромную популярность среди трейдеров и аналитиков во всем мире. Этот метод позволяет анализировать...

Разработка прототипа динамической экспертной системы поддержки принятия решений для трейдеров ( на примере изменения динамики курсов валют межбанковского валютного рынка forex ) iconТехнология использования массовой рассылки электронных материалов...
Причина, на наш взгляд, заключается в том, что текстовые материалы, картинки, видео материалы, простейшие тесты, то есть практически...

Литература


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
literature-edu.ru
Поиск на сайте

Главная страница  Литература  Доклады  Рефераты  Курсовая работа  Лекции