Курсовой проект по дисциплине




Скачать 115.09 Kb.
НазваниеКурсовой проект по дисциплине
Дата публикации23.05.2014
Размер115.09 Kb.
ТипКурсовой проект
literature-edu.ru > Курсовая работа > Курсовой проект


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»





Факультет Кибернетики
Кафедра № 22



Курсовой проект

по дисциплине

Динамические интеллектуальные системы”

Разработка прототипа динамической экспертной системы поддержки принятия решений для трейдеров (на примере изменения динамики курсов валют межбанковского валютного рынка FOREX)

Научный руководитель: д.т.н., профессор Рыбина Г.В.
Выполнили студенты группы K9-222

Европейцев Г.А.

Хасанов Н.В.

Москва 2009

Оглавление

Оглавление 2

Введение 3

1 Назначение системы 4

2 Общая архитектура прототипа 4

3 Общая характеристика имитационной модели 5

4 Описание имитационной модели 6

5 Реализация системы 7

5.1 Соединение с внешним миром 7

5.1.1 Модуль обработки цены 7

5.1.2 Модуль анализа данных и выработки рекомендаций 8

5.2 Иерархия рабочих пространств. 8

5.3 Описание классов системы 8

5.3.1 Описание классов модуля обработки цены 8

5.3.2 Модуль анализа данных и выработки сигналов. 9

5.4 Взаимодействие классов 9

5.5 Основные группы правил 9

5.6 Взаимодействие с пользователем 10

6 Краткое описание функционирования системы 12

7 Литература 14

Введение

В данной работе описывается демонстрационный прототип динамической экспертной системы, обеспечивающей поддержку принятия решений для трейдеров на примере изменения динамики курсов валют межбанковского валютного рынка FOREX. Разработанной системой решается задача анализа динамики курсов валют и выдачи рекомендации о совершении валютных операций.

Для выдачи рекомендаций по совершению валютных операций необходимо производить анализ динамики курсов валют. Для анализа используются различные индикаторы. На основании текущего показания цены и рассчитанных индикаторов трейдеру необходимо принимать решения о совершении валютных операций.

Для принятия решения необходимо производить большое количество расчетов, что очень сильно затрудняет принятие решений в реальном времени. Поэтому трейдеры чаще полагаются на свой опыт и рекомендации, которые описаны в различных документах и книгах [2].

В связи с этим применение методов, средств и технологий динамических интеллектуальных систем является актуальным. Это позволит осуществлять необходимые расчеты в режиме реального времени и снизить нагрузку на трейдера, что позволит ему принимать обоснованные решения на основе рекомендаций системы.

Исходя из этого, целью данной работы является разработка прототипа экспертной системы реального времени для анализа изменения динамики курсов валют межбанковского валютного рынка FOREX, которая будет обеспечивать поддержку принятия решений трейдером.

Разработка прототипа проводилась с использованием методов интеллектуального имитационного моделирования [1]. Реализация прототипа данной системы проводилась с помощью инструментальной среды G2 (версия 8.3) фирмы Gensym Corp, являющейся мировым лидером по созданию бизнес-приложений реального времени и библиотеки .NET Framework фирмы Microsoft.

В качестве эксперта была выбрана книга Эрика Наймана «Малая энциклопедия трейдера» [2].

1Назначение системы


Данный прототип динамической интеллектуальной системы предназначен для моделирования динамики курсов валют на межбанковском валютном рынке FOREX, анализа динамики и выдачи рекомендаций по совершению валютных операций.

Демонстрационный прототип относится к классу динамических интеллектуальных систем, решающих неформализованные задачи – мониторинга и диагностики и обладает следующими основными возможностями:

  • Моделирование динамики курсов валют.

  • Поддержка нескольких стратегий принятия решений.

  • Выдача рекомендаций трейдеру по совершению операций с использованием выбранной стратегии.



2Общая архитектура прототипа


Общая архитектура прототипа представлена на рисунке 1.



Рис. 1. Архитектура прототипа.
Архитектура включает в себя базовые компоненты динамической экспертной системы [1], такие как база знаний, решатель с рабочей памятью, имитационная модель внешнего мира, объяснительный и диалоговый компоненты, а также пользовательский интерфейс.

В системе использован универсальный решатель системы G2. В качестве языка представления знаний используется язык представления знаний, реализованный в G2.

3Общая характеристика имитационной модели


Для реализации прототипа была построена имитационная модель, представленная на рисунке 2.



Рис. 2. Имитационная модель.
Имитационная модель включает в себя модель цены. Она характеризуется такими параметрами как текущее значение цены, а также множеством контролируемых неуправляемых параметров (на рисунке 2 обозначенных вектором ), влияющих на значение цены; модель случайных возмущений, генерирующую множество возмущений (на рисунке 2 обозначенных вектором ); модель системы управления, обеспечивающую формирование множества контролируемых управляемых параметров (на рисунке 2 обозначенных вектором ); множество выходных параметров модели объекта управления (на рисунке 2 обозначенных вектором ).

В качестве метода имитационного моделирования выбран процессный метод сканирования активности. Для этого выделяются состояния системы и описываются управляющие воздействия, которые переводят ее из одного состояния в другое. Время изменения состояния системы составляет постоянную величину, которая сопоставляется с интервалом сканирования активности.

Опишем имитационную модель математически:

М = <МОУ, МР, МСВ, X, U, E, Y, S, Fyu, Fxeuyz >, где

Моу - модель объекта управления;

Мсу – модель системы управления;

Мсв – модель случайных возмущений;

X – множество входных неконтролируемых параметров;

U – множество входных контролируемых параметров;

E – множество случайных возмущений;

Y – множество выходных параметров;

S – множество состояний системы;

Fyu – функция генерации управляющего вектора на основе поступившего выходного вектора;

Fxeu->yz – функция отображения входа объекта управления в его выход.

4Описание имитационной модели


Состояние системы:

S – множество возможных состояний системы.

S = (s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7)

s1: real – текущее значение цены;

s2: real – точка последнего локального минимума цены;

s3: real – точка последнего локального максимума цены;

s4: real – показание среднего;

s5: real – показание экспоненциального среднего;

s6: real – показание индикатора MACD.

Входы и выходы:

Неконтролируемые параметры: X = (x1,x2,x3,x4,x5,x6)

x1: integer – время, за которое выдается характеристика изменения цены;

x2: real – максимальная цена за период;

x3: real – минимальная цена за период;

x4: real – цена закрытия периода;

x5: real – цена открытия периода;

x6: integer – объем совершенных сделок за интервал.
Контролируемые параметры: U = (u1,u2,u3,u4,u5)

u1 – точки локальных минимумов цен;

u2 – точки локальных максимумов цен;

u3 – показания средних;

u4 – показания экспоненциальных средних;

u5 – показания индикатора MACD.
Случайные возмущения: E = ()

В рассматриваемой модели случайных возмущений нет.
Выходы: Y = (y1)

y1: integer – индикатор рекомендации.

если y1 > 0 следует совершить покупку;

если y1 = 0 следует воздержаться от совершения сделок (если есть открытые сделки, следует закрыть их);

если y1 > 0 следует совершить продажу;

5Реализация системы

5.1Соединение с внешним миром


При реализации прототипа было принято решение об использовании данных о курсах валют, которые можно получить из интернета. Схема, используемая для получения данных о курсах валют, представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Схема получения данных о курсах валют.


5.1.1Модуль обработки цены


Данный модуль написан на .NET и выполняет следующие действия:

  • Получение данных о ценах, объемах совершенных операций за промежуток времени.

  • Расчет вспомогательных данных, таких как: средние, экспоненциальные средние и локальные максимумы и минимумы для цен и рассчитанных индикаторов.

Так как попытка связать наш модуль, написанный на .NET, с G2 не привяла к успеху, пришлось связать следующим образом. Модуль на .NET генерирует текстовые файлы, которые содержат результаты обработки цен (цены, результат расчета индикаторов, и данные о локальных минимумах/максимумах). На основе этих данных модуль на G2 выполнит окончательный анализ и выдает рекомендации.

5.1.2Модуль анализа данных и выработки рекомендаций


Модуль написан на G2 и выполняет следующие действия:

  • На основе данных, передаваемых модулем обработки цены, выдает рекомендации о покупке или продаже.


5.2Иерархия рабочих пространств.


Выделены основные рабочие пространства:

  1. Рабочее пространство с выводом графиков цен, объемов совершенных операций, рассчитанных индикаторов, и вывод сигналов о покупке или продаже данной валютной пары.

  2. Рабочее пространство с классами системы.

  3. Рабочее пространство с набором правил.

  4. Титульное рабочее пространство.

  5. Рабочее пространство выбора параметров моделирования.


5.3Описание классов системы

5.3.1Описание классов модуля обработки цены


Основные классы:

  1. CandlePrice – класс представления изменения цены за промежуток времени.

  2. MA – класс, усредняющий либо цены, либо показания индикаторов.

  3. EMA – класс, усредняющий либо цены, либо показания индикаторов. При этом используются экспоненциальные средние.

  4. MACD – класс расчета индикатора MACD.

  5. PriceGraphAnalizer – расчет локальных минимумов и максимумов.



5.3.2Модуль анализа данных и выработки сигналов.


Основные классы:

  1. Класс представления текущей цены так же содержит атрибуты последнего и текущего локального экстремума и индикатор экстремума (максимум или минимум).

  2. Класс представления объемов операций, совершенных на рынке, последнего и текущего локального экстремума и индикатор экстремума (максимум или минимум).

  3. Класс представления показаний текущего показаний индикатора MACD, последнего и текущего локального экстремума и индикатор экстремума (максимум или минимум).

  4. Класс рекомендаций – выдает индикатор рекомендации (покупка или продажа).



5.4Взаимодействие классов


Классы представления цены, объемов операций, показаний индикатора заполняются с помощью правил чтения и между собой не взаимодействуют.

Класс рекомендации на основе правил рекомендаций изменяет состояние атрибута индикатора покупки или продажи.

5.5Основные группы правил


  1. Правила чтения из файла и заполнения состояния соответствующих объектов, таких как: представления текущей цены, представления текущих объемов операций, текущих показаний индикатора MACD.

  2. Правила для инициализации параметров моделирования (выбор валютной пары, интервала времени).

  3. Правила при изменениях атрибутов объектов, отображающих эти значения на графиках.

  4. Правила, анализирующие показания локальных экстремумов в объектах и по результатам анализа выдающие рекомендации к покупке или продаже.



5.6Взаимодействие с пользователем


При запуске системы пользователю предлагается настроить параметры функционирования системы, такие как: валютная пара, интервал времени и используемые рекомендации. Возможные действия пользователя представлены на рисунке 4. Для задания возможных действий используется нотация Use Case диаграммы.



Рис. 4. Возможные действия пользователя.
Приведем несколько рабочих пространств на G2.



Рис. 5. Рабочее пространство G2 с описанием объектов.
На данном рабочем пространстве представлено описание основных объектов системы. Также на нем находятся параметры, которые используются для моделирования.



Рис. 6. Рабочее пространство G2 с некоторыми правилами.
На данном рабочем пространстве находятся правила для обновления графического отображения и текста рекомендаций.


6Краткое описание функционирования системы


После запуска прототипа появляется титульный экран.



Рис. 7. Титульный экран.

После нажатия кнопки «Вход» появляется окно выбора параметров моделирования, представленное на рисунке 8.



Рис. 8. Окно выбора параметров моделирования.

В данном окне пользователь выбирает валютную пару, временной интервал и стратегии, которые следует использовать. После нажатия на кнопку «Начать моделирование» появляется основное окно прототипа, представленное на рисунке 9.



Рис. 9. Главное окно программы.
В верхней части окна отображаются параметры моделирования, выбранные на предыдущем экране.

По центру главного окна программы находятся графики цены, объема совершаемых сделок и показания индикатора MACD. На этих графиках отображаются данные, поступающие от модуля обработки цены.

В правой нижней части окна отображаются рекомендации для выбранных стратегий. Рекомендация отображается в графическом виде и в виде текста.


Рис. 10. Экран задания параметров.
На рисунке 10 приведено окно редактирования параметров имитационной модели динамики цены. Данное окно рассчитано на использование человеком, хорошо разбирающимся в предметной области и структуре имитационной модели. Оно позволяет менять параметры, приведенные ниже, в процессе работы программы.

Изменяемые параметры имитационной модели:

  1. Параметры экспоненциального среднего.

  2. Параметр усреднения MACD.

  3. Интервал расчета регрессии.

  4. Параметр “перегретости рынка” по MACD.

  5. Доверительная скорость изменения MACD.



7Литература


  1. Рыбина Г.В., Берзин В.Ю. «Лабораторный практикум по курсу «Динамические интеллектуальные системы». М.: МИФИ, 2004. – 96 стр.

  2. Эрик Л. Найман. Малая энциклопедия трейдера. Альпина Бизнес Букс. Москва. 2004г.



Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Курсовой проект по дисциплине iconКурсовой проект на тему: «Комплексная механизация стф с разработкой...
Курсовой проект по дисциплине «Механизация и технология животноводства» выполняется студентами с целью закрепления и углубления теоретичес­ких...

Курсовой проект по дисциплине iconКурсовой проект по дисциплине «Цифровые системы управления»
В контрольно-курсовой работе исследуется цсу, предназначенная для реализации заданного режима слежения, структура которой представлена...

Курсовой проект по дисциплине iconКурсовой проект по курсу “Схемотехника эвм” Автор: студент группы 220281 Данилин А. Н
Курсовой проект предназначен для приобретения навыков по схемотехническому проектированию несложных цифровых устройств

Курсовой проект по дисциплине iconКурсовой проект по товароведению методические указания к выполнению
Курсовой проект выполняется студентом индивидуально по заранее выбранной и согласованной с преподавателем теме. Выбор темы осуществляется...

Курсовой проект по дисциплине iconМетодические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Экономика»
Методические указания составлены на основе существующего государственного образовательного стандарта подготовки специалистов по циклу...

Курсовой проект по дисциплине iconПояснительная записка к курсовому проекту по дисциплине «Схемотехника эвм»
Курсовой проект выполнен в целях закрепления теоретических знаний, полученных во время изучения курса «Схемотехника эвм», а также...

Курсовой проект по дисциплине iconЗадачами курсового проекта являются
Курсовой проект предназначен для приобретения навыков по схемотехническому проектированию несложных цифровых устройств. Проект базируется...

Курсовой проект по дисциплине iconО выполнении и защите курсовой работы (проекта) в кгаоу спо «Пермский краевой колледж «Оникс»
Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. №543, курсовая работа (проект) по дисциплине является одним из основных видов...

Курсовой проект по дисциплине iconМетодические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине...
Целью курсовой работы является разработка системы автоматизации технологического процесса объекта нефтегазовой промышленности

Курсовой проект по дисциплине iconМетодические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине «Экономика организации»
Гарина Е. П. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине «Экономика организации». – Н. Новгород: вгипу,...

Литература


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
literature-edu.ru
Поиск на сайте

Главная страница  Литература  Доклады  Рефераты  Курсовая работа  Лекции