ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
ФАКУЛЬТЕТ КИБЕРНЕТИКИ
КАФЕДРА КИБЕРНЕТИКИ
Курсовой проект
|
Разработка прототипа динамической экспертной системы поддержки принятия решений для трейдеров (на примере изменения динамики курсов валют межбанковского валютного рынка FOREX)
|
Научный руководитель:
проф. Рыбина Г.В.
Авторы:
Европейцев Г.А. К9-222
Хасанов Н.В. К9-222
Москва 2009
Оглавление
1
Разработка прототипа динамической экспертной системы поддержки принятия решений для трейдеров (на примере изменения динамики курсов валют межбанковского валютного рынка FOREX) 1
Оглавление 2
1 Описание 3
2 Имитационная модель 4
3 Модель интеграции (архитектура системы) 6
3.1 Модуль обработки цены. 6
3.2 Модуль анализа данных и выроботки сигналов. 7
4 Иерархия рабочих пространств. 7
5 Описание классов системы 7
5.1 Описание классов модуля обработки цены 7
5.2 Модуль анализа данных и выроботки сигналов. 7
6 Взаимодействие классов 8
7 Основные группы правил 8
8 Литература 8
1Описание
Предлагается разработать экспертную систему для поддержки принятия решений трейдеров.
Ситуация на валютном рынке анализируетcя с помощью следующих подходов:
1. Фундаментальный анализ
Анализируются макроэкономические показатели стран. Такие как:
Ставка рефинансирования
Инфляция
Уровень безработицы
Платежный баланс
2. Технический анализ
В основе его лежит анализ изменения динамики цен и объемов операций. Закономерности между изменением динамики и объемов используются для предсказаний цены в будущем. Подобные закономерности были описаны несколькими трейдарами, наиболее популярное описание составил Эрик Л. Найман в книге “Малая энциклопедия трейдера”, которую планируются использовать как эксперта 2 рода
В данной экспертной системе используется только технический анализ.
Экспертная система, анализируя динамику цен и объемов сделок на разных интервалах времени и выдает рекомендации для трейдеров,
Примеры рекомендации:
Покупать
Продавать
Не совершать сделок
Используется эксперт 2 рода: книга Эрик Л. Найман. Малая энциклопедия трейдера
2Имитационная модель
М = <МОУ, МР, МСВ, Vx, Vu, Ve, Vy, S, Fy u, Fxeu yz >, где
МОУ–модель объекта управления
Объектом управления является цена
МР–модель регулятора;
Регулятором является класс, который выдает результаты прогноза
МСВ–модель случайных воздействий;
отсутствует
Vx = {vxi}, i=(1,m) – множество контролируемых неуправляемых входов;
Прогноз динамики цен осуществляется на 4 часовом графике изменений курсов валют, т.к. этот период времени лучше подходит для применения технического анализа (1)
Каждая точка 4х часового графика содержит информацию о цене на момент открытия интервала, максимальная цена за 4 часовой интервал, минимальная цена за интервал, цена на момент закрытия интервала. Графически это представляется в виде “Японских свечей”
Входы:
-
Время, за которое выдается характеристика изменения цены
-
Максимальная цена за период
-
Минимальная цена за период
-
Цена закрытия периода
-
Цена открытия периода.
-
Объем совершенных сделок за интервал
Vu = {vuj}, j=(1,s) – множество контролируемых управляемых входов МОУ;
-
Точки локальных минимумов цен, локальных максимумов
-
Показания рассчитанных средних, экспотенциальных средних, линий регрессии
-
Показаний индикатора MACD
Ve = {veh}, h=(1,k) – множество случайных возмущений;
отсутствуют
Vy = {vyl}, l=(1,r) – множество выходных параметров МОУ (используется в регуляторе);
vy1 - индикатор рекомендации
-
если vy1 > 0 следует совершить покупку
-
если vy1 = 0 следует воздержаться от совершения сделок. ( если есть открытые сделки, следует закрыть их )
-
если vy1 > 0 следует совершить продажу
S = {sc}, c = (1, n) – множество возможных (допустимых и нештатных) состояний;
В системе используются следующие состояния
-
Образован новый локальный минимум на графике средней цены
-
Образован новый локальный максимум на графике средней цены
-
Изменился тренд следования цены ( тренд определяется путем изменение линий регрессий () )
-
Образован новый локальный минимум на графике индикатора MACD [1]
-
Образован новый локальный максимум на графике индикатора MACD
Fy u – функция генерации управляющего вектора u(ti+1) на основе поступившего выходного вектора y(ti);
Функция на основе входа Vx рассчитывает показания средних, индикатора MACD, экспотенциальных средних, полученные значения поступают на вход регулятора
Fxeu yz – функция отображения входа объекта управления (ОУ) в его выход.
На основое показания средних, индикатора MACD, экспотенциальных средних, выдается параметр Vy , который является индикатором совершения операции.
3Модель интеграции (архитектура системы)
Разработанная система состоит из 2 основных модулей
3.1Модуль обработки цены.
Действия, выполняемые этим модулем:
-
Получение данных о ценах, объемах совершенных операций за промежуток времени.
-
Расчет вспомогательных данных, таких как: средние, экспоненциальные средние и локальные максимумы и минимумы, для цен и рассчитанных индикаторов.
Так как попытка связать наш модуль, написанный на .NET, с G2 не привяла к успеху, пришлось связать следующим образом. Модуль на .NET генерирует текстовые файлы, которые содержат результаты обработки цен (цены, результат расчета индикаторов, и данные о локальных минимумах/максимумах). На основе этих данных модуль на G2 выполнит окончательный анализ, и выдает результат.
3.2Модуль анализа данных и выроботки сигналов.
Модуль написан на G2. Действия, выполняемые модулем: На основе данных передаваемым модулем обработки цены, выдает рекомендации о покупки или продаже.
4Иерархия рабочих пространств.
Выделены основные рабочие пространства:
-
Рабочее пространство с выводом графиков цен, объемов совершенных операций, рассчитанных индикаторов, и вывод сигналов о покупки или продажи, данной пары.
-
Рабочее пространство с классами системы.
-
Рабочее пространство с набором правил.
5Описание классов системы
5.1Описание классов модуля обработки цены
Основные классы:
-
CandlePrice – класс представления изменения цены за промежуток времени.
-
MA – класса усредняющий либо цены либо показания индикаторов.
-
EMA – класс усредняющий либо цены либо показания индикаторов. При этом используется экспоненциальные средние.
-
MACD – класс расчета индикатора MACD
-
PriceGraphAnalizer – расчет локальных минимумов и максимумов.
5.2Модуль анализа данных и выроботки сигналов.
Основные классы:
-
Класс представления текущей цены, так же содержит атрибуты, последнего и текущего локального экстремуму и индикатор экстремума (максимум или минимум).
-
Класс представления объемов операций, совершенных на рынке, последнего и текущего локального экстремуму и индикатор экстремума (максимум или минимум).
-
Класс представления показаний текущего показаний индикатора MACD, последнего и текущего локального экстремуму и индикатор экстремума (максимум или минимум).
-
Класс рекомендаций – выдает индикатор рекомендации (покупка или продажа).
6Взаимодействие классов
Класс представления цены, объемов операций, показаний индикатора – заполняются с помощью правилами чтения и между собой не взаимодействуют.
Класс рекомендации на основе правил рекомендаций, изменяет состояние атрибута индикатора покупки или продажи.
7Основные группы правил
-
Правила, чтения из файла и заполнения состояния соответствующих объектов таких как: представления текущей цены, представления текущих объемов операций, текущих показаний индикатора MACD.
-
Правила при изменениях атрибутов объектов, отображающих эти значения на графиках.
-
Правила анализирующие показания локальных экстремумов в объектах и по результатам анализа выдающие рекомендации к покупке или продаже.
8 Литература
-
Эрик Л. Найман. Малая энциклопедия трейдера. Альпина Бизнес Букс. Москва. 2004г.
|
