Введение теоретические основы оценки банковских кредитных рисков
|
Скачать 0.71 Mb.
|
|
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПРИЛОЖЕНИЯ ВВЕДЕНИЕ В течение последних нескольких лет в нашей стране динамично развивается рынок кредитования, в особенности это относится к кредитованию физических лиц. Так, объемы розничного кредитования в стране за прошлый год выросли на 40%, а по прогнозам рейтингового агентства Standart&Poor's в 2012 году вырастут еще на 15-20%. Так или иначе, такая ситуация влечет за собой возрастание кредитных рисков, связанных с невозвратами кредитов. По данным Центробанка, доля проблемных кредитов на данный момент составляет порядка 5 процентов, а международные наблюдатели говорят о цифре в два раза большей. Более того, высокий процент невозвратов влечет повышение процентных ставок по кредитам, что, в конечном счете, отражается на пользователях кредитных продуктов, а именно снижает доступность кредитов. В данном случае профессионализм управления рисками в сфере розничного кредитования становится невероятно значимым элементом увеличения конкурентоспособности организации в сегменте банковских услуг. Одним из способов снижения кредитных рисков является применение скоринговых технологий, позволяющих быстро оценивать кредитоспособность потенциальных заемщиков, основываясь на их анкетных данных и кредитной истории. В России скоринговые системы стали применяться с наступлением 2000-х годов, с активным развитием потребительского кредитования, и сегодня без них уже не обходится деятельность практически ни одного банка. Причем, конкурируя за клиента, все больше организаций начинают использовать эти модели при кредитовании не только частных клиентов, но и малого бизнеса. Это определяет актуальность темы дипломного исследования. Объектом исследования дипломной работы является процесс оценки банковского кредитного риска, предметом – скоринговые модели предсказания кредитоспособности заемщика, построенные методами интеллектуального анализа данных. Целью настоящей дипломной работы является снижение банковского кредитного риска посредством методов и алгоритмов интеллектуального анализа данных (DataMining), а также построение эффективных скоринговых моделей на основе реальных данных по невозвратам с использованием современных программных продуктов. Исходя из цели, в дипломной работе поставлены и решены следующие задачи:
В работе использовались научные труды отечественных и зарубежных ученых, методические материалы и разработки по проблемам оценки кредитных рисков и построениям предсказательных моделей. Практическая значимость дипломной работы заключается в том, что разработанные модели могут быть использованы при построении банковских скоринговых систем. 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ БАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ 1.1 Сущность и классификация кредитных рисков Кредитный риск– риск неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. То есть понятие «кредитный риск» можно охарактеризовать как риск невозврата клиентом полученных средств. Обычнокредитный рисксчитают главным риском банка, который определяет уровень эффективности работы данной организации. Чаще всего основной процент прибыли банки получают за счёт кредитной деятельности[5]. Являясь наиболее распространенным видом финансового риска, кредитный риск представляет собой элемент неопределенности при выполнении контрагентом своих договорных обязательств, связанных с возвратом заемных средств. Наиболее ярким примером проявления кредитного риска является дефолт – неисполнение контрагентом в силу неспособности или нежелания условий кредитного соглашения или рыночной сделки. Кроме того, к кредитному риску относятся также потери, связанные с понижением кредитного рейтинга заемщика, и как следствие понижение рыночной стоимости его обязательств, а также потери в виде недополученной прибыли вследствие досрочного возврата ссуды заемщиком [35]. Кредитный риск для банков складывается из сумм задолженности заемщиков по банковским ссудам, а также из задолженности клиентов по другим сделкам. Подверженность кредитному риску существует в течение всего периода кредитования. При предоставлении коммерческого кредита риск возникает с момента продажи и остается до момента получения платежа по сделке. При банковской ссуде период подверженности кредитному риску приходится на все время до наступления срока возвращения ссуды. Величина кредитного риска - сумма, которая может быть потеряна при неуплате или просрочке выплаты задолженности. Максимальный потенциальный убыток - это полная сумма задолженности в случае ее невыплаты клиентом, Просроченные платежи не приводят к прямым убыткам, а возникают косвенные убытки, которые представляют собой издержки по процентам (из-за необходимости финансировать дебиторов в течение более длительного времени, чем необходимо) или потерю процентов, которые можно было бы получить, если бы деньги были возвращены раньше и помещены на депозит[7]. При этом такой факт как невозврат единичных кредитов не принесет ощутимого урона банку, если сможет быть компенсирован резервами, отчисляемыми под ожидаемые потери по кредитным операциям[9]. Наряду с этим существует определенная вероятность потерь столь значительной части активов в кредитном портфеле, что это привело бы к банкротству банка. При этом банки даже при высоком уровне риска все же вынуждены предоставлять кредиты, дабы не терять возможные прибыли. Именно по этой причине определяющими нюансами выступают максимально точная оценка кредитных рисков, расчёт суммы возможных доходов с учётом вероятности невыплаты кредита и минимизация подобных рисков. Важным этапом управления рисков является их идентификация. Различают следующие виды и источники рисков (табл. 1.1). Таблица 1.1 – Классификация видов и источников кредитных рисков
Снизить кредитный риск позволяет тщательный отбор заемщиков, анализ условий выдачи кредита, постоянный контроль за финансовым состоянием заемщика, его способностью (и готовностью) погасить кредит[7]. Выполнение всех этих условий гарантирует успешное проведение важнейшей банковской операции - предоставление кредитов. Применяя те или иные методы и инструменты, кредитный риск управляется на всех определяющих стадиях кредитного процесса: разработка основных положений банковской политики, начальные стадии (знакомство) работы с потенциальным клиентом, координация целей банка и интересов клиента, оценка кредитоспособности заемщика, структурирование качественных характеристик кредита, кредитный мониторинг, работа с проблемными кредитами, применение санкций и т.д. Управление кредитным риском требует от банков постоянного контроля за структурой портфеля ссуд и их качественным составом. В рамках дилеммы «доходность – риск» банки вынуждены ограничивать норму прибыли, страхуя себя от излишнего риска. Они должны проводить политику рассредоточения риска и не допускать концентрации кредитов у нескольких крупных заемщиков, что чревато серьезными последствиями в случае непогашения ссуды одним из них. Банк не должен рисковать средствами вкладчиков, финансируя спекулятивные (хотя и высокоприбыльные) проекты. За этим внимательно наблюдают банковские контрольные органы в ходе периодических ревизий. Кредитный риск зависит от внешних (связанных с состоянием экономической среды, с конъюнктурой) и внутренних (вызванных ошибочными действиями самого банка) факторов. Возможности управления внешними факторами ограничены, хотя своевременными действиями банк может в известной мере смягчить их влияние и предотвратить крупные потери. Однако основные рычаги управления кредитным риском лежат в сфере внутренней политики банка. В конечном счете способность управлять кредитным риском зависит от компетентности руководства банка и уровня квалификации его рядового состава, занимающегося отбором потенциальных заемщиков и выработкой условий кредитных соглашений. Проявления кредитного риска и степень его влияния на результаты деятельности банка можно оценить из данных официальной статистки (рис.1) Рисунок 1. – Динамика задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам по РФ, млн. руб. Анализ данных рис. 1 показывает активный рост объема кредитных источников за последние 2 года. Причем обращает на себя внимание факт разнонаправленности тенденций по выдаваемым кредитам в рублях и национальной валюте. На основании представленных данных можно сделать вывод, что кредитным предложением в иностранной валюте может воспользоваться ограниченный круг заемщиков и кредитные институты даже в условиях положительной рыночной динамики ориентируется на умеренные валютные риски. Качество кредитов и их обслуживание можно оценить из графика (рис. 2), который подтверждает сделанные ранее выводы относительно валютных рисков. Данные графиков показывают сокращение доли просроченной задолженности в целом по кредитам и рублевым продуктам к концу анализируемого периода до уровня 5% и 4,5% соответственно, в то время как высокая волатильность на валютном рынке приводит к росту просроченной задолженности по кредитам, выданным в иностранной валюте до критического уровня 15% по состоянию на 1 квартал 2012 г. Рисунок 2. – Динамика просроченной задолженности по кредитам, предоставленных физическим лицам по РФ, в % к общему объему задолженности по кредитам Методы и инструменты управления кредитными рисками прошли длительный процесс развития. Современный этап развития кредитного риск-менеджмента ознаменован все более широким внедрением внутренних банковских моделей количественной оценки рисков портфельных ссуд. Прогресс в области оценки кредитного риска оказал существенное воздействие на развитие и совершенствование методов управления им, о чем свидетельствуют:
Процесс управления кредитными рисками включает в себя качественный и количественный аспекты. На практике банки управляют кредитными рисками, руководствуясь собственными методиками кредитного анализа и отбора заемщика, которые заключаются в определении кредитоспособности, платежеспособности и финансовой устойчивости заемщика, что, в конечном счете, приводит к формулированию оснований для предоставления кредита или отказа в нем. Важнейшим этапом оценки кредитоспособности потенциального заемщика является первоначальная оценка, построенная на основе анкетных данных и кредитной истории клиента. Но понять, какие именно факторы являются определяющими, способен далеко не каждый рядовой сотрудник. Поэтому сейчас наблюдается тенденция к автоматизации процесс отбора клиентов и применению в данной сфере методов интеллектуального анализа данных, которые выявляют скрытые, неочевидные взаимосвязи между данными и переносят бремя формулировки гипотез с человека, который не способен выявить более трех взаимосвязей даже в небольших массивах данных, на искусственный интеллект. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить документ в свой блог или на сайт
Похожие:
 |
Введение 2 1 теоретические основы оценки банковских кредитных рисков 4 Анализ иструментов data mining для построения скоринговых моделей оценки кредитоспособности заемщика 26 |
 |
1 Теоретические основы оценки эффективности деятельности предприятия 7 Финансовая оценка эффективности деятельности предприятия и ее значение в рыночной экономике 7 |
|
Программа по дисциплине дс. Ф 14 Предмет, задачи, методы, теоретические основы общей и специальной дошкольной педагогики. Нормативно-правовые основы воспитания дошкольников... |
|
Финансовая математика является основой для банковских операций и... Формулы финансовой математики применяются в пособии для расчетов кредитных, депозитных, ипотечных операций, учетов векселей, для... |
|
Литература I. Историко- теоретические и практические основы использования народной педагогики в системе образования |
|
Теоретические основы развития связной русской речи учащихся в процессе работы Выводы по 3 разделу |
|
Определения и сокращения 2 введение 3 1 аналитический обзор литературы 5 Математические модели, положенные в основу разрабатываемого проекта, и теоретические исследования 17 |
|
Реферат «Самообразование педагога как средство повышения его профессиональной компетентности» Теоретические основы самообразования педагогов в рамках компетентностного подхода 4 |
|
Биомедицинская этика Теоретические основы и этапы развития медицинской этики, деонтологии и биомедицинской этики |
|
Теоретические основы проблемы исследования Современное состояние проблемы правонарушений среди подростков в России |