Разработка прототипа динамической экспертной системы поддержки принятия решений для трейдеров ( на примере изменения динамики курсов валют межбанковского валютного рынка forex )
|
Скачать 31.68 Kb.
|
|
Название: Разработка прототипа динамической экспертной системы поддержки принятия решений для трейдеров ( на примере изменения динамики курсов валют межбанковского валютного рынка FOREX ) Авторы: Европейцев Г.А. Хасанов Н.В. Эксперт 2 рода: Эрик Л. Найман. Малая энциклопедия трейдера Описание: Предлагается разработать экспертную систему для поддержки принятия решений трейдеров. Ситуация на валютном рынке анализируетcя с помощью следующих подходов: 1. Фундаментальный анализ Анализируются макроэкономические показатели стран. Такие как: Ставка рефинансирования Инфляция Уровень безработицы Платежный баланс 2. Технический анализ В основе его лежит анализ изменения динамики цен и объемов операций. Закономерности между изменением динамики и объемов используются для предсказаний цены в будущем. Подобные закономерности были описаны несколькими трейдарами, наиболее популярное описание составил Эрик Л. Найман в книге “Малая энциклопедия трейдера”, которую планируются использовать как эксперта 2 рода В данной экспертной системе используется только технический анализ. Экспертная система, анализируя динамику цен и объемов сделок на разных интервалах времени и выдает рекомендации для трейдеров, Примеры рекомендации: Покупать Продавать Не совершать сделок Имитационная модель М = <МОУ, МР, МСВ, Vx, Vu, Ve, Vy, S, Fy u, Fxeu yz >, где МОУ–модель объекта управления Объектом управления является цена МР–модель регулятора; Регулятором является класс, который выдает результаты прогноза МСВ–модель случайных воздействий; отсутствует Vx = {vxi}, i=(1,m) – множество контролируемых неуправляемых входов; Прогноз динамики цен осуществляется на 4 часовом графике изменений курсов валют, т.к. этот период времени лучше подходит для применения технического анализа (1) Каждая точка 4х часового графика содержит информацию о цене на момент открытия интервала, максимальная цена за 4 часовой интервал, минимальная цена за интервал, цена на момент закрытия интервала. Графически это представляется в виде “Японских свечей” Входы: Время, за которое выдается характеристика изменения цены Максимальная цена за период Минимальная цена за период Цена закрытия периода Цена открытия периода. Объем совершенных сделок за интервал Vu = {vuj}, j=(1,s) – множество контролируемых управляемых входов МОУ; Точки локальных минимумов цен, локальных максимумов Показания рассчитанных средних, экспотенциальных средних, линий регрессии Показаний индикатора MACD Ve = {veh}, h=(1,k) – множество случайных возмущений; отсутствуют Vy = {vyl}, l=(1,r) – множество выходных параметров МОУ (используется в регуляторе); vy1 - индикатор рекомендации если vy1 > 0 следует совершить покупку если vy1 = 0 следует воздержаться от совершения сделок. ( если есть открытые сделки, следует закрыть их ) если vy1 > 0 следует совершить продажу S = {sc}, c = (1, n) – множество возможных (допустимых и нештатных) состояний; В системе используются следующие состояния
Fy u – функция генерации управляющего вектора u(ti+1) на основе поступившего выходного вектора y(ti); Функция на основе входа Vx рассчитывает показания средних, индикатора MACD, экспотенциальных средних, полученные значения поступают на вход регулятора Fxeu yz – функция отображения входа объекта управления (ОУ) в его выход. На основое показания средних, индикатора MACD, экспотенциальных средних, выдается параметр Vy , который является индикатором совершения операции. Литература
|
Добавить документ в свой блог или на сайт
Похожие:
 |
Курсовой проект по дисциплине Разработка прототипа динамической экспертной системы поддержки принятия решений для трейдеров (на примере изменения динамики курсов... |
|
Курсовая работа по дисциплине «Динамические интеллектуальные системы» Разработка прототипа «Оператор Реактора»динамической интеллектуальной системы для диагностики состояния активной зоны реактора по... |
|
Рабочая программа дисциплины (модуля) «Системы поддержки принятия решений» |
|
Экономический раздел Целью дипломного проекта является разработка прототипа системы управления поставками продукции для более эффективного учёта товаров... |
|
Малая Энциклопедия Трейдера ббк 65. 26 Н20 Найман Э. Л Книга предназначена как для профессиональных участников рынка ценных бумаг, валютного рынка и биржевых товарных рынков, так и для... |
|
Малая Энциклопедия Трейдера ббк 65. 26 Н20 Найман Э. Л Книга предназначена как для профессиональных участников рынка ценных бумаг, валютного рынка и биржевых товарных рынков, так и для... |
|
Плаус С. Психология оценки и принятия решений / Перевод с англ Плаус С. Психология оценки и принятия решений / Перевод с англ. — М.: Информационно-издательский дом “Филинъ”, 1998. — 368 с |
|
Ю. Ю. Горюнов, Т. Ю. Горюнова, Д. В. Дружинин Теория и методы принятия... Тимпр) – это наука, которая математическими методами обосновывает выбор одного из нескольких решений задачи (проблемы). Следует подчеркнуть,... |
|
Дозорова Т., Волкова М Анализа, получившего в последние годы огромную популярность среди трейдеров и аналитиков во всем мире. Этот метод позволяет анализировать... |
|
Технология использования массовой рассылки электронных материалов... Причина, на наш взгляд, заключается в том, что текстовые материалы, картинки, видео материалы, простейшие тесты, то есть практически... |