Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Национальный исследовательский ядерный университет «мифи»




Скачать 65.21 Kb.
НазваниеФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Национальный исследовательский ядерный университет «мифи»
Дата публикации18.09.2014
Размер65.21 Kb.
ТипАнализ
literature-edu.ru > Курсовая работа > Анализ


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»



ФАКУЛЬТЕТ КИБЕРНЕТИКИ
КАФЕДРА КИБЕРНЕТИКИ


Курсовой проект




Разработка прототипа динамической экспертной системы поддержки принятия решений для трейдеров (на примере изменения динамики курсов валют межбанковского валютного рынка FOREX)



Научный руководитель:

проф. Рыбина Г.В.
Авторы:

Европейцев Г.А. К9-222

Хасанов Н.В. К9-222

Москва 2009 

 

Оглавление

1

Разработка прототипа динамической экспертной системы поддержки принятия решений для трейдеров (на примере изменения динамики курсов валют межбанковского валютного рынка FOREX) 1

Оглавление 2

1 Описание 3

2 Имитационная модель   4

3 Модель интеграции (архитектура системы) 6

3.1 Модуль обработки цены. 6

3.2 Модуль анализа данных и выроботки сигналов. 7

4 Иерархия рабочих пространств. 7

5 Описание классов системы 7

5.1 Описание классов модуля обработки цены 7

5.2 Модуль анализа данных и выроботки сигналов. 7

6 Взаимодействие классов 8

7 Основные группы правил 8

8   Литература 8


1Описание


Предлагается разработать экспертную систему для поддержки принятия решений трейдеров.

Ситуация на валютном рынке анализируетcя с помощью следующих подходов:

1.   Фундаментальный анализ

Анализируются макроэкономические показатели стран. Такие как:

Ставка рефинансирования

Инфляция

Уровень безработицы

Платежный баланс

 

2.   Технический анализ

В основе его лежит анализ изменения динамики цен и объемов операций. Закономерности между изменением динамики и объемов используются для предсказаний цены в будущем. Подобные закономерности были описаны несколькими трейдарами, наиболее популярное описание составил  Эрик Л. Найман в книге “Малая энциклопедия трейдера”, которую планируются использовать как эксперта 2 рода

 

В данной экспертной системе используется только технический анализ.

Экспертная система, анализируя динамику цен и объемов сделок на разных интервалах времени и выдает рекомендации для трейдеров,

Примеры рекомендации:

Покупать

Продавать

Не совершать сделок

Используется эксперт 2 рода: книга Эрик Л. Найман. Малая энциклопедия трейдера
 

2Имитационная модель  


 

М = <МОУ, МР, МСВ, Vx, Vu, Ve, Vy, S, Fy u, Fxeu yz >, где

 

МОУ–модель объекта управления
    Объектом управления является цена
МР–модель регулятора;
    Регулятором является класс, который выдает результаты прогноза
МСВ–модель случайных воздействий;
    отсутствует

Vx = {vxi}, i=(1,m) – множество контролируемых неуправляемых входов;
Прогноз динамики цен осуществляется на 4 часовом графике изменений курсов валют, т.к. этот период времени лучше подходит для применения технического анализа (1)
Каждая точка 4х часового графика содержит информацию о цене на момент открытия интервала, максимальная цена за 4 часовой интервал, минимальная цена за интервал, цена на момент закрытия интервала. Графически это представляется в виде “Японских свечей”
Входы:

  1. Время, за которое выдается характеристика изменения цены

  2. Максимальная цена за период

  3. Минимальная цена за период

  4. Цена закрытия периода

  5. Цена открытия периода.

  6. Объем совершенных сделок за интервал

Vu = {vuj}, j=(1,s) – множество контролируемых управляемых входов МОУ;

  1. Точки локальных минимумов цен, локальных максимумов

  2. Показания рассчитанных средних, экспотенциальных средних, линий регрессии

  3. Показаний индикатора MACD

Ve = {veh}, h=(1,k) – множество случайных возмущений;

отсутствуют

Vy = {vyl}, l=(1,r) – множество выходных параметров МОУ (используется в регуляторе);

vy1 - индикатор рекомендации

  1. если vy1 > 0 следует совершить покупку

  2. если vy1 = 0 следует воздержаться от совершения сделок. ( если есть открытые сделки, следует закрыть их )

  3. если vy1 > 0 следует совершить продажу



S = {sc}, c = (1, n) – множество возможных (допустимых и нештатных) состояний;

В системе используются следующие состояния

  1. Образован новый локальный минимум на графике средней цены

  2. Образован новый локальный максимум на графике средней цены

  3. Изменился тренд следования цены ( тренд определяется путем изменение линий регрессий () )

  4. Образован новый локальный минимум на графике индикатора MACD [1]

  5. Образован новый локальный максимум на графике индикатора MACD

Fy u – функция генерации управляющего вектора u(ti+1) на основе поступившего выходного вектора y(ti);

Функция на основе входа Vx рассчитывает показания средних, индикатора MACD, экспотенциальных средних, полученные значения поступают на вход регулятора

Fxeu yz – функция отображения входа объекта управления (ОУ) в его выход.
На основое показания средних, индикатора MACD, экспотенциальных средних, выдается параметр Vy , который является индикатором совершения операции.

3Модель интеграции (архитектура системы)


Разработанная система состоит из 2 основных модулей

3.1Модуль обработки цены.


Действия, выполняемые этим модулем:

  • Получение данных о ценах, объемах совершенных операций за промежуток времени.

  • Расчет вспомогательных данных, таких как: средние, экспоненциальные средние и локальные максимумы и минимумы, для цен и рассчитанных индикаторов.

Так как попытка связать наш модуль, написанный на .NET, с G2 не привяла к успеху, пришлось связать следующим образом. Модуль на .NET генерирует текстовые файлы, которые содержат результаты обработки цен (цены, результат расчета индикаторов, и данные о локальных минимумах/максимумах). На основе этих данных модуль на G2 выполнит окончательный анализ, и выдает результат.

3.2Модуль анализа данных и выроботки сигналов.


Модуль написан на G2. Действия, выполняемые модулем: На основе данных передаваемым модулем обработки цены, выдает рекомендации о покупки или продаже.

4Иерархия рабочих пространств.


Выделены основные рабочие пространства:

  1. Рабочее пространство с выводом графиков цен, объемов совершенных операций, рассчитанных индикаторов, и вывод сигналов о покупки или продажи, данной пары.

  2. Рабочее пространство с классами системы.

  3. Рабочее пространство с набором правил.


5Описание классов системы

5.1Описание классов модуля обработки цены


Основные классы:

  • CandlePrice – класс представления изменения цены за промежуток времени.

  • MA – класса усредняющий либо цены либо показания индикаторов.

  • EMA – класс усредняющий либо цены либо показания индикаторов. При этом используется экспоненциальные средние.

  • MACD – класс расчета индикатора MACD

  • PriceGraphAnalizer – расчет локальных минимумов и максимумов.

5.2Модуль анализа данных и выроботки сигналов.


Основные классы:

  • Класс представления текущей цены, так же содержит атрибуты, последнего и текущего локального экстремуму и индикатор экстремума (максимум или минимум).

  • Класс представления объемов операций, совершенных на рынке, последнего и текущего локального экстремуму и индикатор экстремума (максимум или минимум).

  • Класс представления показаний текущего показаний индикатора MACD, последнего и текущего локального экстремуму и индикатор экстремума (максимум или минимум).

  • Класс рекомендаций – выдает индикатор рекомендации (покупка или продажа).

6Взаимодействие классов


Класс представления цены, объемов операций, показаний индикатора – заполняются с помощью правилами чтения и между собой не взаимодействуют.

Класс рекомендации на основе правил рекомендаций, изменяет состояние атрибута индикатора покупки или продажи.

7Основные группы правил


  1. Правила, чтения из файла и заполнения состояния соответствующих объектов таких как: представления текущей цены, представления текущих объемов операций, текущих показаний индикатора MACD.

  2. Правила при изменениях атрибутов объектов, отображающих эти значения на графиках.

  3. Правила анализирующие показания локальных экстремумов в объектах и по результатам анализа выдающие рекомендации к покупке или продаже.



 

8  Литература





  1. Эрик Л. Найман. Малая энциклопедия трейдера. Альпина Бизнес Букс. Москва. 2004г.


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Национальный исследовательский ядерный университет «мифи» iconФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение...
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Национальный исследовательский ядерный университет «мифи» iconФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение...
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (гос впо) по специальности

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Национальный исследовательский ядерный университет «мифи» icon«Медиапсихология»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский государственный...

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Национальный исследовательский ядерный университет «мифи» icon«Журналистское мастерство»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «новосибирский государственный...

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Национальный исследовательский ядерный университет «мифи» iconРоссийской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное...
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Национальный исследовательский ядерный университет «мифи» iconФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение...
Влияние искусственного облучения на анатомо-физиологическую характеристику растений

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Национальный исследовательский ядерный университет «мифи» icon«Типология сми»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Национальный исследовательский ядерный университет «мифи» iconОтчет о результатах самообследования новозыбковский филиал Федерального...
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Национальный исследовательский ядерный университет «мифи» iconМетодические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине...
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Национальный исследовательский ядерный университет «мифи» iconРоссийский государственный торгово-экономический университет
Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Литература


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
literature-edu.ru
Поиск на сайте

Главная страница  Литература  Доклады  Рефераты  Курсовая работа  Лекции